第三百九十九章 量化可行性（3/3）

华宝信托，采用了和国外一样，数据驱动的方法，开展投资交易，想要通过数据本身和严格的统计，来预测股票的趋势和形态。

这听起来，似乎很科学。

但实际上，量化投资非常容易陷入历史数据陷阱。

量化投资的逻辑，就是通过历史数据，来寻找统计的规律，这就无可避免的，会出现数据过度拟合，导致策略模拟时明明收益很好，但放到实盘收益却很不理想的状况。

因为历史不会简单重复。

至于为什么量化投资在美利坚大获成功，那是因为道琼斯工业指数，常年处于一种“慢牛”行情中，只要模型定制的策略不是太差，都能取得不错的收益。

从一九九九年至二零零三年，美利坚股市四年的震荡行情中，就不难看出，量化投资的表现，其实非常一般。

a股市场向来都是风云变幻，没有长期趋势可言。

个股方面，也不讲逻辑，喜欢盲目跟风炒作，庄家游资撤退之后，更是一地鸡毛，需要很长时间的调整才能恢复过来。

这种市场，量化投资，是明显不适合的。

但直觉告诉他，公司搞的这个“天道系统”肯定不是简单的人工智能，否则也不会需要搞那么大的动作，光是计算机一个部门就可以搞定了。

“好吧，我会让项目组，抽调几个人员出来，帮你设计一套和股市匹配的系统，但它具体的交易逻辑，还需要你找一些交易员、分析师不断补充完善，这样才能提高准确率。”

陈伟东考虑片刻，最终还是点了点头，还是将这个事情答应了下来。

毕竟他也想看看，以易经理论为基础的思维模型，运用在股市上，会不会起到出人意料的效果。

(本章完)

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